Алготрейдинг: как торговые роботы изменили фондовый рынок

Алгоритмическая торговля, или алготрейдинг – это автоматизированная система, основанная на заранее заданных алгоритмах и реализуемая при помощи торговых роботов. Существует множество стратегий для таких программ. Давайте разберем, как происходит разработка торгового робота.
Первый этап – сбор и анализ исторических данных о котировках с биржи. Это необходимо для формирования торговой гипотезы на следующем шаге.
Второй этап – выдвижение гипотезы, то есть идеи стратегии, которая будет реализована в роботе. Гипотеза может основываться на машинном обучении и нейросетях.
Третий этап – проверка стратегии путем имитации торговли робота на исторических данных. Оценивается прибыльность, при неудовлетворительных результатах гипотеза дорабатывается.
Четвертый этап – тестирование в реальном времени, например с использованием сервиса Public Invest API. Это позволяет оценить работу алгоритма на текущих рыночных данных.
Пятый этап – полноценный запуск торгового робота на бирже и последующая корректировка алгоритма по мере необходимости.
Итак, начинается все со сбора и анализа исторических данных.

Исторические данные - фундамент успешной торговой стратегии.

При создании торговой стратегии важнейшим этапом является анализ исторических данных по каждому инструменту. Именно на основе "прошлого" трейдер выстраивает свои предположения о будущем поведении цены.

Какие данные необходимо учитывать? В первую очередь - динамику цен закрытия свечей за разные периоды (день, неделя, месяц), объемы торгов, уровни поддержки и сопротивления. Также важно проанализировать поведение инструмента в различных рыночных условиях - тренде, флэте, коррекции.

Чем больше исторических данных удастся собрать и изучить, тем выше шансы построить рабочую стратегию. К примеру, можно выявить сезонность, когда цена традиционно растет или падает.

Кроме того, тестирование стратегии также проводится на историческом периоде - это позволяет оценить примерную доходность и риски. Без качественного анализа прошлых данных невозможно спрогнозировать будущие результаты.

Изучение истории котировок, объемов, волатильности и других параметров лежит в основе любой успешной торговой стратегии на финансовых рынках. Для трейдера исторические данные являются ценнейшим материалом при разработке эффективной методики.

Итак, где же взять исторические данные? Если Вы торгуете российскими акциями, то ответ очевиден - данные брать нужно на специальном сервисе Мосбиржи iss moex.Информационно-статистический сервер Московской Биржи (ИСС или ISS) – это сервис, предоставляющий разнообразную биржевую информацию в режиме реального времени, а также итоги торгов и статистические данные.Детальный разбор архитектуры и парсинга данных с Мосбиржи был сделан на Алготрейдинг.рф , данный материал неоднократно был процитирован на смарт-лабе, vc.ru, дзене и многих трейдерских форумах.

Доступ к некоторым функциям ИСС платный. Запросы к ИСС формируются посредством специальных URL. Получать информацию можно в форматах: XML, CSV, JSON, HTMLА чтобы облегчить работу с ISS Мосбиржа создала новый продукт - Алгопак (Algopack). Но это уже тема для других публикаций.
Таким образом, алготрейдинг сегодня активно развивается и меняет систему торговли на фондовом рынке. Благодаря автоматизации становится возможной высокочастотная торговля и использование сложных стратегий на основе искусственного интеллекта. Хотя роботы и совершают ошибки, их роль в трейдинге будет только расти.

Видео по теме: